Проблема начального переходного процесса | MetodPro.ru

Реклама на сайте

Проблема начального переходного процесса


Пусть Y1, Y2,... представляют выходной стохастический процесс, который получен в результате одного прогона моделирования в непереходном режиме. Предположим, что Р(Yi £  y) = Fi(y) ® F(y) =P(Y £ y) как i ® ¥, где Y – искомая установившаяся СВ с функцией распределения F. Тогда j будет установившимся параметром, если он является характеристикой Y, такой как E(Y), P(Y £ y), или квантили Y.

Сложность оценки j  состоит в том, что функция распределения Yi (для i=1,2,...) отличается от F, поскольку, как правило, нельзя выбрать начальные условия I, которые бы являлись отражением «установившегося поведения». Это приводит к тому, что оценка j, полученная на основании наблюдений Y1, Y2,..., Ym, не является «представительной» - называется проблемой начального переходного процесса или проблемой запуска.

Допустим, нам необходимо оценить установившееся среднее n = E(Y), которое также определяется как

Переходные средние стремятся к установившемуся среднему. применяемый для решения этой проблемы, называется переходным периодом работы модели или удалением начальных данных. Его задача — удалить некоторое количество данных наблюдений, полученных в начале прогона ИМ, а для оценки v использовать только оставшиеся данные наблюдений. Например, при наличии наблюдений Y1, Y2,..., Ym часто предлагается использовать (1£ l£ m-1) как оценку n вместо . В целом можно ожидать, что оценка  смещена меньше, чем , поскольку данные наблюдений, близких к «началу» моделирования, могут оказаться не характерными для установившегося поведения, что связано с выбором начальных условий.



Методические пособия

  • Системы автоматизированного проектирования
  • Социология молодёжи
  • Общая социология
  • Криптография
  • Проектирование трансляторов
  • Компьютерная графика
  • Моделирование систем
  • Информационная безопасность
  • Теория вычислительных процессов
  • Логические основы искусственного интелекта
  • Проектирование распределённых информационных систем