Переходное и установившееся поведение стохастического процесса | MetodPro.ru

Реклама на сайте

Переходное и установившееся поведение стохастического процесса


Рассмотрим выходной стохастический процесс Y1, Y2, ... .

Пусть

 = при i = 1, 2, … ,

где y — вещественное число,

I — начальные условия, используемые для того, чтобы начать моделирование в момент времени 0.

Условная вероятность  — это вероятность того, что событие  возникает при заданных начальных условиях.

Функция  — это переходное распределение выходного процесса в дискретный момент времени i при начальных условиях I. Функция  будет различной для каждого значения i и каждого набора начальных условий I.

 

 

Функции плотности переходного и установившегося распределений

определения стохастического процесса Y1, Y2, ... и начальных условий I.

Если  при всех значениях y и любых начальных условиях I, то F(y) называется установившимся распределением выходного процесса Y1, Y2, ... .

Установившееся распределение F(y) может быть получено только при . На практике чаще встречается конечный индекс времени, для которого распределения, начиная с этой точки, будут приблизительно одинаковыми.

 

Рассмотрим выходной стохастический процесс D1, D2, ... для СМО M/M/1 с , где Di — это задержка в очереди i-го требования. И рассмотрим график сходимости переходного среднего E(Di) к установившемуся среднему:

d = E(Di) = 8,1.

 



Методические пособия

  • Системы автоматизированного проектирования
  • Социология молодёжи
  • Общая социология
  • Криптография
  • Проектирование трансляторов
  • Компьютерная графика
  • Моделирование систем
  • Информационная безопасность
  • Теория вычислительных процессов
  • Логические основы искусственного интелекта
  • Проектирование распределённых информационных систем